どうやら出力を直接epsで指定するよりも、
gnuplot>set terminal postscript eps
gnuplot>set output "file_name.eps"
gnuplot>plot "data_file_name.dat", ...
gnuplot>set terminal x11
という風にpostscriptのおまけみたいにしてやった方が良いらしいことが判明した。epslatexってやったら文字が出力されなかった。あとはwindows使ってる人は最後のx11っていうのをwindowsに置き換えてやれば良いかと。